Sauna është përdorur për herë të parë në Finlandë rreth 2000 vjet më parë. Ajo kishte disa ngjashmëri me këtë të sotmen, por ndryshimi kryesor është që ndodhej nën tokë. Shkrimi më i vjetër në botë që është gjetur për saunat daton në vitin 1112.
Sauna moderne është një dhomë me përmasa relativisht të vogla prej druri, e cila ofron një mjedis me nxehtësi të fortë e të thatë me një temperaturë prej afërsisht 90˚ C. Në përgjithësi ndriçimi në një sauna është i errët. Ngrohja sigurohet nga një sobë ose ngrohës që ngroh disa gurë vullkanik për të siguruar një nxehtësi të butë. Kjo nxehtësi e than shumë ajërin e ambjentit të saunas dhe për këtë arsye hidhet ujë mbi gurët për të rritur nivelin e lagështisë. Trajtimi në sauna zakonisht ndahet në seanca, personi kalon një kohë të shkurtër në sauna derisa të filloj të djersijë dhe më pas del jashtë saj për tu freskuar.