La sauna è stata utilizzata per la prima volta in Finlandia circa 2000 anni fa. Ha avuto qualche somiglianza con quelle usate in tempi moderni, ma la differenza principale risiede nel fatto che anticamente era posta sottoterra. Lo scritto più antico del mondo che è stato trovato per le saune risale al 1112.
In generale, l’illuminazione di una sauna è bassa. Il riscaldamento è fornito da una stufa, o riscaldatore, che riscalda alcune pietre vulcaniche per fornire un calore delicato. Questo calore rende l’aria della sauna molto secca e quindi viene versata dell’acqua sulle pietre per aumentare il livello di umidità. Il trattamento nella sauna è solitamente diviso in sessioni, la persona passa un breve periodo nella sauna fino a quando inizia a sudare e poi successivamente esce per rinfrescarsi.